Tales From The Trenches: Eine einfache Bollinger Band-Strategie Chart von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel bricht die untere Bollinger Band und schließt unter ihm am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie im überverkauften Gebiet war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New Yorker Börse (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, der diese Strategie verwendet, finden Sie auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band aufbrachen 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: Internationale Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart by StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo die Verkäufe in das Gesicht der klare überschüssige Gebiet fortgesetzt. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg der Bestand unbeeindruckt, nachdem es unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einer Aktie, die weiterhin auf dem unteren Band zu senken und machen neue Lows. BBForex Willkommen technischen Analysten www. BBForex ist für Forex-Händler interessiert bei der Verwendung von technischen Analyse für ihre Währungspaar Handel zu schützen. Tausende von Forex-Händlern verwenden Bollinger Bands, aber dies ist die erste und einzige Website, die sich der Bereitstellung von Bollinger Bands Analytics exklusiv für den Forex-Markt widmet. Die Website bietet Listen von Währungspaaren, die den Kriterien des Bollinger Band-Systems entsprechen, Screening, interaktive Diagramme, mit denen Sie Ihre eigenen Indikatoren programmieren können und vieles mehr, darunter 2-D - und 3D-Diagramme. Und um die meisten professionellen Tools für den Handel Forex bieten, hat BBForex Web-basierte Programmierung, BBScript hinzugefügt, so dass Benutzer können vollständig anpassen ihre Chart-Indikatoren und Analyse. Www. bbforex ist noch nicht für kleinere mobile touchbasierte Browser optimiert. Es ist derzeit am besten auf Laptops oder PCs. Das Adobe Flash Player Plugin kann für bestimmte Funktionen erforderlich sein. Ich verstehe, weiter: www. bbforex copy 2016 Bollinger Capital Management, Inc. Bollinger Bands und Stop-Loss-Aufträge: Eine ökonometrische Analyse Dokumenttyp Artikel Zusammenfassung Die Verwendung von Bollinger Band Trading-Strategien hat sich zunehmend populär seit Bollinger Bands wurden in den 1980er Jahren konzipiert , Jedoch wenig Dokumentation existiert Messung Bollinger Band Trading-Strategie-Leistungen in Marktbedingungen nach dem 1. Januar 2000. Diese Studie untersucht die Wirksamkeit einer repräsentativen Stichprobe von Bollinger Band Trading-Strategien gegen eine Standard-Buy-and-Hold-Strategie über jeden Sektor und relative Beta In Marktbedingungen nach dem 1. Januar 2000. Unter diesen Strategien empfahl John Bollingers Volatilität Ausbruch Handelssystem. Achtundzwanzig Strategien wurden an 245 Wertpapieren für insgesamt 6.860 Backtests getestet. Nicht eine Bollinger-Band-Strategie übertraf konsequent eine Standard-Buy-and-Hold-Strategie. Darüber hinaus scheiterte das Volatilitäts-Breakout-System unter allen Umständen im Vergleich zu einer Standard-Buy-and-Hold-Strategie signifikant. Dieses Papier wurde zurückgezogen. Bollinger Band Was ist eine Bollinger Band Eine Bollinger Band, die von dem berühmten technischen Trader John Bollinger entwickelt wurde. Ist zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. In diesem Beispiel von Bollinger Bands. Wird der Preis der Aktie von einem oberen und unteren Band zusammen mit einem 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eingeklammert. Denn Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bands während weniger volatilen Perioden, die Bands Vertrag. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band umziehen, je mehr der Markt überkauft, und je näher die Preise in die untere Band zu bewegen, desto mehr überverkauft den Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden zusammen kommen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Breakouts Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenz / Konvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Die Quintessenz ist, dass Bollinger Bands entwickelt, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu geben. Plotting Kronleuchter, BBStopstrade und Parabolic Stops auf der Preis-Chart ist eine Funktion nur für Abonnenten zur Verfügung. Die Stopps und Systeme können für Long - und Short-Positionen, als Single Trades (Chandelier und BBStops) oder als kontinuierliche Systeme (Chandelier und Parabolic) geplottet werden. Wie alle Diagrammeigenschaften werden Ihre Stoppparameter nur gespeichert, wenn Sie die Diagrammeinstellungen als neue Ansicht speichern oder eine vorhandene Ansicht ersetzen. Wenn die Daten aktualisiert werden, werden Ihre Stops automatisch aktualisiert. Die Anschläge befinden sich am unteren Rand des Overlays-Menüs. (Siehe Bild unten). Kronleucherstopps wurden von Chuck LeBeau populär. Sie sind dynamische, progressive Stopps, die ab dem Zeitraum, nachdem Sie einen Trade eingegeben haben, berechnet werden. Die Formeln sind einfach und robust. Für Verkaufsstationen, wenn Sie lang sind, ist der Stopp der höchste Hoch, da Sie den Handel weniger n-mal den m-day Average True Range (ATR) eingegeben haben. Für Kaufstationen, wenn Sie kurz sind, ist der Stopp der niedrigste Tief, seit Sie den Handel eingegeben haben und n-mal die m-Tag ATR. Die üblichen Vorgaben sind n 3 und m 10, so dass ein ldquonormalrdquo Chandelier verkaufen Stop ist die höchste hohe seit Eintrag weniger dreimal die 10-Periode ATR. True Range (TR) ist ein Maß für die Reichweite, die eventuell auftretende Lücken in der Preisstruktur zwischen Perioden berücksichtigt. Für den zutreffenden Hochwert ist der Wert die gegenwärtigen Perioden, die hohe oder vorherige Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Für den wahren Niedrigwert ist der Wert die aktuellen Perioden niedriger oder vorheriger Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. TR ist der wahre hohe minus der wahre low. ATR ist ein n-Periodendurchschnitt von TR, wobei n gewöhnlich 10 ist. Leuchterstopps können jede Periode ändern, in der eine offene Position gehalten wird, wenn ATR sich ändert, selbst wenn eine neue hohe (wenn lange) oder niedrige (wenn kurz) seit der Eingabe nicht aufgezeichnet wird . Eine Frage, die oft auftaucht, ist, ob es dem Stopp erlaubt, sich zurückzuziehen. Zum Beispiel, wenn diese Zeiträume für eine kurze Position zu stoppen 33,35 und nächsten Perioden ist 33,5 aufgrund einer Erweiterung der ATR, sollten wir mit dem konservativeren Stop von 33,35 halten Oder lassen Sie es zurück, um ein bisschen auf 33,5 Chuck LeBeaus Antwort ist, dass Backing Off ist ein Merkmal der Kronleuchter Stops, die erlaubt sein sollte und das ist gut genug für uns. Um einen Kronleuchter anzuzeigen, verwenden Sie das Pulldown-Menü (siehe Bild unten), um lang oder kurz auszuwählen, das Eingabedatum und die Parameter m und n anzugeben. Details zum Plotten eines Kronleuchters: OFF: Schaltet den Kronleuchter aus. Long: Eine Long-Position (kaufen). Short: Eine Short-Position (Verkauf kurz). Geben Sie das Eingabedatum wie folgt an: Das Jahr im Format JJJJ wird in das erste Feld eingegeben. Im zweiten Feld wird der Monat im MM-Format eingetragen. Der Tag im DD-Format wird im dritten Feld eingetragen. Geben Sie die Parameter für den Stop an: m: die ATR-Periode (Standardeinstellung ist 10). Dieser Wert muss eine Ganzzahl sein und positiv sein. N: der ATR-Multiplikator (Standardeinstellung ist 3). Dieser Wert kann eine Dezimalzahl sein und muss positiv sein. Sie haben die Möglichkeit, eine Stopp - oder Stopp-Position anzuzeigen, die am Ende jedes Trends einen neuen Trade eröffnet. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ldquoAlways Inrdquo. Wenn nicht markiert (Standard), wird nur ein Handel angezeigt. Nachdem Sie das Diagramm aufgetragen haben (siehe Abbildung unten), werden die Kronleucherstopps ausgehend von der Einstiegsposition zur Ausgangsposition gezeichnet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, andernfalls bleibt der Handel offen. Für die Option "immer" wird der Stopp rückgängig gemacht, wenn er geschlossen ist und ein neuer Handel initialisiert wird. Die Signale für jeden Handel werden ebenfalls gezeichnet. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen. Diese Stationen werden von einem Preis - und Zeithandelssystem SAR (Stop und Reverse) abgeleitet, das Welles Wilder in seinem 1978 erschienenen Buch ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo eingeführt hat. Der Parabolic Stop verfolgt den Preis, wenn sich der Trend über die Zeit erstreckt. In einem Aufwärtstrend steigt der Stopp von unterhalb der Preislinie und in einem Abwärtstrend fällt der Stopp von über der Preislinie. Wenn der Kursverlauf unterhalb oder oberhalb der Indikatorlinie unterbrochen wird, wird der Stopp ausgelöst. Der für die Berechnung des SAR verwendete Algorithmus: In einem Aufwärtstrend: (Langhandel) Aktuell SAR Prior SAR Vorherige AF-Zeiten (Prior EP minus Prior SAR) Dabei ist EP (Extreme Point) der höchste Höchstwert des aktuellen TrendAF (Acceleration Factor) Bei dem benutzerdefinierten Schrittwert (Standardwert 0,02) und erhöht sich um den Schrittwert jedes Mal, wenn ein neuer Höchstwert in dem aktuellen Trend gemacht wird. Bei einem Abwärtstrend: (Short Trade) Aktuell SAR Prior SAR minus Vorherige AF-Zeiten (Prior SAR minus Prior EP) Hierbei ist EP (Extreme Point) der niedrigste Tiefstand Den aktuellen TrendAF (Acceleration Factor), der mit dem vom Anwender vorgegebenen Schrittwert beginnt (Standardwert 0,02) und bei jedem neuen Tiefstand im aktuellen Trend um den Schrittwert erhöht. Das AF-Signal hört auf, die Lautstärke zu erhöhen (Standardeinstellung: 0,2).Bei Verwendung der Pull-Down-Menüs (siehe Bild unten) können Sie eine Long - oder Short-Position angeben, Standardwert 0,02) und die maximalen AF (Standard-0.2) Parameter. Details zum Plotten der Parabolischen Stopps: OFF: Deaktiviert den Parabolischen Stopp. Long: Eine anfängliche Long-Position (kaufen). Kurz: Eine anfängliche Short-Position (Short-Verkauf). Geben Sie das Eingabedatum wie folgt an: Das Jahr im Format JJJJ wird in das erste Feld eingegeben. Im zweiten Feld wird der Monat im MM-Format eingetragen. Der Tag im DD-Format wird im dritten Feld eingetragen. Geben Sie die Parameter für den Stop ein: Schritt: Der AF-Schrittfaktor (Standardwert 0,02). Dieser Wert kann eine Dezimalzahl sein und muss positiv sein. AF Max: die maximale AF (Standardeinstellung: 0,2). Dieser Wert kann eine Dezimalzahl sein und muss positiv sein. Nachdem Sie das Diagramm aufgetragen haben, werden die parabolischen Stopps ausgehend von der Einstiegsposition bis zum Ende des Diagramms dargestellt. Der Stop wird umgekehrt, wenn jede Position geschlossen ist und ein neuer Trade initialisiert wird. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen. BBStops sind eine Variation bei parabolischen Stopps, bei denen der Anfangsstopp unter dem Tiefpunkt des Einstiegszeitraums für lange Trades oder oberhalb des Hochs des Einstiegszeitraums für Short Trades durch den in Bollinger Envelopestrade verwendeten Berechnungsmechanismus versetzt ist. Diese Kombination des parabolischen Stoppmechanismus und des Bollinger-Hüllkurvenintervalls erweist sich als ein leistungsfähiges, das erfordert, dass der Handel zusätzlich zur Verfolgung des Handelsfortschritts führt. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe zu Parabolischen Stopps. BBStops sind nur für eine Position gezeichnet. Die Voreinstellung für den BE-Parameter ist 1,5, was wir gut zu finden, aber Sie können versuchen, kleinere Werte für mehr konservative Stopps oder größere Werte, um dem Handel mehr Raum für ldquobreathrdquo geben. Um einen BBStop zu zeichnen, verwenden Sie das Pulldown-Menü (siehe Bild unten), um lang oder kurz auszuwählen, das Eingabedatum anzugeben, das Eingabedatum anzugeben, den AF-Schritt (Standardwert 0,02), die maximalen AF - (Standard-0.2) Parameter und BE Offset-Parameter (Standardwert 1,5). Details zum Plotten eines BBStop: OFF: Schaltet den BBStop aus. Long: Eine Long-Position (kaufen). Short: Eine Short-Position (Verkauf kurz). Geben Sie das Eingabedatum wie folgt an: Das Jahr im Format JJJJ wird in das erste Feld eingegeben. Im zweiten Feld wird der Monat im MM-Format eingetragen. Der Tag im DD-Format wird im dritten Feld eingetragen. Geben Sie die Parameter für den Stop ein: Schritt: Der AF-Schrittfaktor (Standardwert 0,02). Dieser Wert kann eine Dezimalzahl sein und muss positiv sein. AF Max: die maximale AF (Standardeinstellung: 0,2). Dieser Wert kann eine Dezimalzahl sein und muss positiv sein. BE-Offset: das Bollinger-Hüllkurvenintervall (Standardeinstellung ist 1,5). Dieser Wert kann eine Dezimalzahl sein und muss positiv sein. Nachdem Sie das Diagramm (siehe Bild unten) aufgetragen haben, wird der BBStop ausgehend von der Einstiegsposition zur Ausgangsposition gezeichnet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, andernfalls bleibt der Handel offen. Die Signale für jeden Handel werden ebenfalls gezeichnet. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen.
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